线性回归（Linear Regression）

　　线性回归是采用线性拟合的方法，获得其“规律”（或者称为假设）h。换句话说，就是假设“规律”h是一个关于特征x的线性函数，然后再估计h的系数。

　　不妨设x是二维向量，有：

 　　　　　　　　

θ_i是线性函数的参数，x_i表示第i个特征值。不妨设x₀=1，这样，

　　　　　　　　

其中θ和x都是向量，n为特征的个数。

　　线性回归的过程就是估计θ的过程，估计θ的方法有很多种，在以后的文章中会一一介绍。

　　怎样衡量一个θ的值是否合适呢？这里定义了一个准则函数（cost function）：

　　　　　　　　

 能够使J(θ)最小的θ自然就是最优解。上面公式中，m是训练样本的个数，x⁽ⁱ⁾是指第i个训练样本的特征，y⁽ⁱ⁾是指第i个训练样本的输出。

　　准则函数的意义在于，获取一个最优解θ，使得所有训练样本的“估计值”h_θ(x)与实际输出值y的平方差的和取得最小。换句话说，就是获取一个θ，使得所有样本的误差的和最小，而这个误差，是用h_θ(x)与y的平方和决定的。

　　上述准则函数是采用最小平方误差法，当然，也会有其他形式的准则函数。